Test Lillieforsa

Test Lillieforsa (ang. Lilliefors test) – test statystyczny służący do sprawdzenia, czy analizowane dane pochodzą z rozkładu zbliżonego do normalnego[1]. Test Lillieforsa stanowi modyfikację testu Kołmogorowa-Smirnowa i jest obecnie jednym z najpopularniejszych testów normalności rozkładu. Nazwa testu pochodzi od nazwiska jednego z jego twórców Huberta Lillieforsa, który artykuł na ten temat[2] opublikował w 1967 r. Niezależnie od niego test opracował i przedstawił w publikacji z 1967 r. J. Van Soest[3][4].

Wykonując test Lillieforsa hipoteza zerowa zakłada, że nie ma różnicy pomiędzy obserwowanym rozkładem a rozkładem normalnym. Z kolei hipoteza alternatywna twierdzi, że istnieje istotna statystycznie różnica pomiędzy obserwowanym rozkładem (a właściwie jego próbką) a rozkładem normalnym[5].

Przypisy

  1. ↑ Abdi, H., & Molin, P. (2007). Lilliefors/Van Soest’s test of normality. „Encyclopedia of Measurement and Statistics”, 1, 540-544.
  2. ↑ Lilliefors, H. W. (1967). On the Kolmogorov-Smirnov test for normality with mean and variance unknown. „Journal of the American Statistical Association”, 62(318), 399-402.
  3. ↑ Abdi, H., & Molin, P. (2007). Lilliefors/Van Soest’s test of normality. „Encyclopedia of Measurement and Statistics”, 1, 540-544.
  4. ↑ Van Soest, J. (1967). Some experimental results concerning tests of normality. „Statistica Neerlandica”, 21(1), 91-97.
  5. ↑ Abdi, H., & Molin, P. (2007). Lilliefors/Van Soest’s test of normality. „Encyclopedia of Measurement and Statistics”, 1, 540-544.