Satz von Fernique

Der Satz von Fernique ist ein Satz für gaußsche Maße in Banach-Räumen. Der Satz sagt, dass gaußsche Zufallsvariablen in Banach-Räumen exponentialfallende Ränder (tails) besitzen.

Der Satz wurde 1975 von dem französischen Mathematiker Xavier Fernique bewiesen.^[1]

Sei ${\displaystyle (E,\|\cdot \|)}$ ein separabler Banach-Raum und ${\displaystyle \mu }$ ein beliebiges symmetrisches gaußsches Maß auf ${\displaystyle E}$.

Seien ${\displaystyle \lambda >0}$ und ${\displaystyle r>0}$, so dass

${\displaystyle \log \left({\frac {1-\mu ({\overline {B}}(0,r))}{\mu ({\overline {B}}(0,r))}}\right)+32\lambda r^{2}\leq -1.}$

Dann gilt

${\displaystyle \int _{E}e^{\lambda \|x\|^{2}}\mu (\mathrm {d} x)\leq e^{16\lambda r^{2}}+{\frac {e^{2}}{e^{2}-1}}.}$^[2]

Die Aussage sagt, dass ${\displaystyle e^{\lambda \|x\|^{2}}}$ bezüglich des gaußschen Maßes immer integrierbar ist.

• Michel Ledoux: Isoperimetry and Gaussian analysis. In: École d'Été de Probabilités de Saint-Flour. 1996, S. 40. 
• Giuseppe Da Prato und Jerzy Zabczyk: Stochastic equations in infinite dimension. Hrsg.: Cambridge University Press. 1992, S. 37. 

1. ↑ Xavier Fernique: Regularite des trajectoires des fonctions aleatoires Gaussiennes. In: Springer Berlin Heidelberg (Hrsg.): École d’Eté de Probabilitées de Saint-Flour IV–1974. 1975, S. 1–96. 
2. ↑ Giuseppe Da Prato und Jerzy Zabczyk: Stochastic equations in infinite dimension. Hrsg.: Cambridge University Press. 1992, S. 37.